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2024-10-04 14:14 坂本真绫

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  美股2023年下半年有望止跌回升

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  后期卷螺价差是否会继续走扩?截止11月10日 ⛪,卷螺现货 ⛅价差20元每吨,主力合约卷螺价差89元每吨,5月合约卷螺价差75元每吨 ♍。螺纹和热轧的正常成本差是150-200元每吨,从 ✌修复的角度看,卷螺价差已经接近正常的价差范围,继续修复的空间 ☺不大。从供需面看,现实需求对螺纹和热轧都是中性的,预期上假设 ♑需求转好,更大概率是地产向上修复,对螺纹利多更明显;而供给端 ♏,在经济转好前,废钢对螺纹产量的抑制将持续,在此背景下,卷螺 ➥的相对利润 ⏫,将阶段性影响铁水在卷螺上的分配。 综上所述,螺纹 ♌相对强于热卷的结构将持续,卷螺差难以持续走扩,做空卷螺差是顺 ♉趋势的。考虑到当前铁水处于减产阶段,螺纹产量处在年内相对高位 ⛼,热轧产量处在年内相对低位,后期复产,将有利于卷螺差收敛。同 ⏬时远月合约的需求预期存在转好的可能性,建议逢高做空卷螺差。

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