来源：微博@见闻实时新闻 

　　头部量化机构盛泉恒元刚刚发布致歉客户信，称“上周市场极度活跃，现将对我们中性产品的影响总结如下：

　　1、上周回撤估计2%左右，各个产品有些差异。全部是由于期货基差收敛以及所有期货合约转变为正基差导致的亏损。负基差的收敛损失是我们需要承担的一次性损失。而当前的大幅正基差损失是暂时的，主要是因为上交所保单不畅导致的，本周如果市场定价机制修复，这部分损失会弥补回来。所以上周的真实回撤在1%附近。

　　2、除基差损失外，我们的策略运行稳定，另外我们的多头是跟上了市场的上涨的，市值、风格敞口都控制在合理范围内。市场的迅速上涨，我们的期货追保压力也很大，我们及时补充了保证金，没有发生强平等风险事件，多空一直保持匹配的状态。

　　3、在当前市场极度活跃、基差为正的情况下，我们认为当前机会大于风险，我们承担的对冲成本几乎消失，甚至是负成本。另外各个策略的建仓机会和预期收益也都有所提高，所以对中性产品的未来收益水平更有信心了。在市场上周大幅大涨的情况下，中性产品具有很高的配置价值”。

责任编辑：尉旖涵

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　　早在2020年10月，笔者在第一财经专栏撰文指出，因为 ⏫中国经济韧性强，为人民币汇率保持基本稳定提供了坚实的基础，但 ✋内外部不确定不稳定性较大，又可能加剧人民币汇率波动 ☸。通俗地讲 ♊，就是当市场过分悲观时，中国实际情况没有那么差；当市场过于乐 ♓观时，中国前景也并非是一片坦途 ⛻。作为并非专业从事外汇交易的绝 ✍大多数企业 ➤，与其去猜测是否存在所谓的“汇率新周期” ♒，不如积极 ♏适应汇率双向波动的新常态。

　　本报记者 高欢 【编辑:张卫健 】